Approche méthodologiques au cours d'introduction à la microéconomie - Historique des versions

2A01:E35:2F26:4E00:D926:7409:126:E463 : /* Causalité ou corrélation ? L'approche statistique */ erreurs d'accord (orthographe)

2020-05-28T09:30:23Z

Causalité ou corrélation ? L'approche statistique : erreurs d'accord (orthographe)

Arthur le 28 mars 2020 à 08:49

2020-03-28T08:49:50Z

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	\| département =		\| département =
	\| professeurs =		\| professeurs =
	[[Emmanuel Milet\|Milet, Emmanuel]] ~~<br>~~ [[Federica Sbergami\|Sbergami, Federica]]<ref>[https://www.unige.ch/gsem/en/research/faculty/all/federica-sbergami/ Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Genève]</ref><ref>[https://www.unine.ch/irene/home/equipe/federica_sbergami.html Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Neuchâtel]</ref><ref>[https://www.researchgate.net/scientific-contributions/14836393_Federica_Sbergami Page personnelle de Federica Sbergami sur Research Gate]</ref> ~~<br>~~ [[Giovanni Ferro-Luzzi \|Ferro-Luzzi , Giovanni]]		*[[Emmanuel Milet\|Milet, Emmanuel]]
			*[[Federica Sbergami\|Sbergami, Federica]]<ref>[https://www.unige.ch/gsem/en/research/faculty/all/federica-sbergami/ Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Genève]</ref><ref>[https://www.unine.ch/irene/home/equipe/federica_sbergami.html Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Neuchâtel]</ref><ref>[https://www.researchgate.net/scientific-contributions/14836393_Federica_Sbergami Page personnelle de Federica Sbergami sur Research Gate]</ref>
			*[[Giovanni Ferro-Luzzi \|Ferro-Luzzi , Giovanni]]
	\| enregistrement =		\| enregistrement =
	\| lectures =		\| lectures =
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	*[[Choix du consommateur]]		*[[Choix du consommateur]]
	*[[Les problèmes d'information et les choix publics]]		*[[Les problèmes d'information et les choix publics]]
			}}

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			\| es = Enfoque metodológico en el curso introductorio de microeconomía
	}}		}}

Arthur le 28 janvier 2020 à 21:03

2020-01-28T21:03:39Z

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 = Causalité ou corrélation ? L'approche statistique =
@@ Ligne 10 : / Ligne 38 : @@
 L’économie se base sur l’analyse des données toujours en fonction d’un modèle théorique (quel  mécanisme peut-on mettre en évidence ?). L’analyse quantitative (approche empirique) n’est jamais détachée du modèle théorique.
 == Le problème de l'identification ==

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

2016-12-18T16:26:46Z

La causalité au sens de Granger

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	Les agents forment des anticipations qui peuvent les conduire à réagir non pas en fonction du passé mais en fonction de l’avenir.		Les agents forment des anticipations qui peuvent les conduire à réagir non pas en fonction du passé mais en fonction de l’avenir.

	<math>X_t = a \times b \times Y_(t - 1) + \text{autre variable de contrôle}</math> :On observe les valeurs de la variable <math>Y</math> retardée (<math>t - 1</math>) : <math>X_t = a^t + b^t \times Y_(t - 1) \text{autre variable de contrôle}</math>		<math>X_t = a \times b \times Y_(t - 1) + \text{autre variable de contrôle}</math> : on observe les valeurs de la variable <math>Y</math> retardée (<math>t - 1</math>) : <math>X_t = a^t + b^t \times Y_(t - 1) \text{autre variable de contrôle}</math>

	Ensuite on s’intéresse à l’existence d’une relation entre la variable Y et la variable <math>X</math> au temps <math>t</math>. Si le paramètre b est significatif on peut dire que la variable b engendre la variable <math>X</math>.		Ensuite on s’intéresse à l’existence d’une relation entre la variable Y et la variable <math>X</math> au temps <math>t</math>. Si le paramètre b est significatif on peut dire que la variable b engendre la variable <math>X</math>.

	Exemple :		Exemple :
	En France entre 1989 est 2006 il y a une corrélation positive forte entre croissance du PIB et la consommation.		En France, entre 1989 est 2006, il y a une corrélation positive forte entre croissance du PIB et la consommation.

	[[Fichier:Micro causalité au sens de Granger 1.png\|400px\|vignette\|centré]]		[[Fichier:Micro causalité au sens de Granger 1.png\|400px\|vignette\|centré]]

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

2016-12-18T16:26:27Z

La causalité au sens de Granger

← Version précédente		Version du 18 décembre 2016 à 18:26
Ligne 209 :		Ligne 209 :
	Les agents forment des anticipations qui peuvent les conduire à réagir non pas en fonction du passé mais en fonction de l’avenir.		Les agents forment des anticipations qui peuvent les conduire à réagir non pas en fonction du passé mais en fonction de l’avenir.

	<math>X_t = a \times b \times Y_(t - 1) + \text{autre variable de contrôle}</math> :On observe les valeurs de la variable <math>Y</math> retardée (<math>t - 1</math>) : <math>X_t = a^t + b^t \times Y_(t - 1) autre variable de contrôle</math>		<math>X_t = a \times b \times Y_(t - 1) + \text{autre variable de contrôle}</math> :On observe les valeurs de la variable <math>Y</math> retardée (<math>t - 1</math>) : <math>X_t = a^t + b^t \times Y_(t - 1) \text{autre variable de contrôle}</math>

	Ensuite on s’intéresse à l’existence d’une relation entre la variable Y et la variable <math>X</math> au temps <math>t</math>. Si le paramètre b est significatif on peut dire que la variable b engendre la variable <math>X</math>.		Ensuite on s’intéresse à l’existence d’une relation entre la variable Y et la variable <math>X</math> au temps <math>t</math>. Si le paramètre b est significatif on peut dire que la variable b engendre la variable <math>X</math>.

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

2016-12-18T16:25:55Z

La causalité au sens de Granger

← Version précédente		Version du 18 décembre 2016 à 18:25
Ligne 209 :		Ligne 209 :
	Les agents forment des anticipations qui peuvent les conduire à réagir non pas en fonction du passé mais en fonction de l’avenir.		Les agents forment des anticipations qui peuvent les conduire à réagir non pas en fonction du passé mais en fonction de l’avenir.

	<math>X_t = a * b \times Y_(t - 1) + autre variable de contrôle</math> :On observe les valeurs de la variable <math>Y</math> retardée (<math>t - 1</math>) : <math>X_t = a^t + b^t \times Y_(t - 1) autre variable de contrôle</math>		<math>X_t = a \times b \times Y_(t - 1) + \text{autre variable de contrôle}</math> :On observe les valeurs de la variable <math>Y</math> retardée (<math>t - 1</math>) : <math>X_t = a^t + b^t \times Y_(t - 1) autre variable de contrôle</math>

	Ensuite on s’intéresse à l’existence d’une relation entre la variable Y et la variable <math>X</math> au temps <math>t</math>. Si le paramètre b est significatif on peut dire que la variable b engendre la variable <math>X</math>.		Ensuite on s’intéresse à l’existence d’une relation entre la variable Y et la variable <math>X</math> au temps <math>t</math>. Si le paramètre b est significatif on peut dire que la variable b engendre la variable <math>X</math>.

Arthur : /* Nuage... de points */

2015-09-15T23:58:14Z

Nuage... de points

← Version précédente		Version du 16 septembre 2015 à 01:58
Ligne 48 :		Ligne 48 :
	On récolte N informations. On chercher un droit qui passe par le milieu de ces points. Toutes ces informations sont résumés dans les paramètres a et b qui définit la position de la droit ainsi que la pente.		On récolte N informations. On chercher un droit qui passe par le milieu de ces points. Toutes ces informations sont résumés dans les paramètres a et b qui définit la position de la droit ainsi que la pente.

	<gallery>		<gallery mode="packed">
	File:micro méthodologie nuage de points 1.png\|		File:micro méthodologie nuage de points 1.png\|
	File:micro méthodologie nuage de points 2.png\|		File:micro méthodologie nuage de points 2.png\|

Arthur : /* Nuage... de points */

2015-09-15T23:57:16Z

Nuage... de points

← Version précédente		Version du 16 septembre 2015 à 01:57
Ligne 49 :		Ligne 49 :

	<gallery>		<gallery>
	micro méthodologie nuage de points 1.png\|		File:micro méthodologie nuage de points 1.png\|
	micro méthodologie nuage de points 2.png\|		File:micro méthodologie nuage de points 2.png\|
	</gallery>		</gallery>

Arthur : /* Références */

2015-07-18T23:40:02Z

Références

← Version précédente		Version du 19 juillet 2015 à 01:40
Ligne 240 :		Ligne 240 :
	*mouvement le long de la courbe : quand il y a une variation en fonction d’une variable on lit la variation le long de la courbe, cela est dû à une variation endogène		*mouvement le long de la courbe : quand il y a une variation en fonction d’une variable on lit la variation le long de la courbe, cela est dû à une variation endogène
	*déplacement de la courbe : quand la variation dépend d’un facteur exogène la variation se déplace sur le graphe		*déplacement de la courbe : quand la variation dépend d’un facteur exogène la variation se déplace sur le graphe

			= Annexes =

	= Références =		= Références =
Ligne 246 :		Ligne 248 :

	[[Catégorie:Économie]]		[[Catégorie:Économie]]

	[[Catégorie:Microéconomie]]		[[Catégorie:Microéconomie]]
			[[Catégorie:Federica Sbergami]]
			[[Catégorie:Giovanni Ferro-Luzzi]]
			[[Category:2011]]
			[[Category:2012]]
			[[Category:2013]]
			[[Category:2014]]

Arthur le 16 mai 2015 à 22:52

2015-05-16T22:52:49Z

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	<references/>		<references/>

			[[Catégorie:Économie]]

			[[Catégorie:Microéconomie]]

Approche méthodologiques au cours d'introduction à la microéconomie - Historique des versions

2A01:E35:2F26:4E00:D926:7409:126:E463 : /* Causalité ou corrélation ? L'approche statistique */ erreurs d'accord (orthographe)

Arthur le 28 mars 2020 à 08:49

Arthur le 28 janvier 2020 à 21:03

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

Arthur : /* Nuage... de points */

Arthur : /* Nuage... de points */

Arthur : /* Références */

Arthur le 16 mai 2015 à 22:52

2A01:E35:2F26:4E00:D926:7409:126:E463 : /* Causalité ou corrélation ? L'approche statistique */ erreurs d'accord (orthographe)

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

Arthur : /* La causalité au sens de Granger */

Arthur : /* Nuage... de points */

Arthur : /* Nuage... de points */

Arthur : /* Références */